马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。()
- A正确
- B错误
马柯威茨提出的“不满足假设”为:如果两种证券组合具有相同的期望收益率,那么投资者总是选择方差较小的组合。()
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1、学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包
学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型,包括( )。A单因素模型B多因素模型C资本资产定价模型D套利定价理论
马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是()。A市场没有摩擦B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C投资者总是希望期望...
马柯威茨的“不满足假设”是指()。A投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合B如果两种证券组合...
在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于判断( )。A系统风险大小B总风险大小C政策风险大小D非系统风险大小
马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有()。A当证券数量较多时,基金输入所要求的估计量非常大B解的不稳定性C数据误差带来解的不可靠性D重新分配的成本高
()以马柯威茨的均异为基础。A信息比率BM2C夏普比率D特雷诺比率