两资产之间收益的相关系数为-0.5，那么二者是（）关系。

1、（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数

（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消

2、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

4、如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。

如果两种资产价格之间总是正向等幅变动，其相关系数为（）。A1B-1C0D无法确定

5、已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标

已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。A12.5B1C8D2

6、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A1.0B1.5C2.0D2.5