实施初级法的商业银行自行估计(),其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。
- AA.违约概率
- BB.违约损失率
- CC.违约风险暴露
- DD.期限
实施初级法的商业银行自行估计(),其它风险要素按照监管规定的方法进行计量。
暂无解析
1、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用()等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。A风险评估模型B外部环境分析C...
2、对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数(
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()A违约概率(PDB)B.违约损失率(LGD.C违约风险暴露(EAD.D期限(M)
3、根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风
根据《商业银行资本充足率计算指引》规定,商业银行实施初级内部评级法的,公司风险暴露的有效期限(M)为2、5年,但回购类型交易的有效期限为0、5年。A正确B错误
4、对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。A违约概率(PD)B违约损失率(LGD)C违约风险暴露(EAD)D期限(M)
5、实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。A有效期限(M)B违约风险暴露(EAD)C违约概率(PD)D违约损失率(LGD)
6、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应
《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法的方法不包括( )。AVaR法B统计模型C历史经验违约率D外部评级映射