某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma

1、看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。A正确B错误

2、某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300

某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。AA.盈利5000元 BB.亏损5000元 CC.盈利15000元 DD.亏损15000元

3、针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风

针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）AThetaBVegaCRhoDBeta系统性风险

4、外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变

外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A正确B错误

5、某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列

某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。AA、买入700份认沽期权BB、卖出700份认沽期权CC、买入700份股票DD、卖出700份股票

6、某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...