在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红

1、不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对

不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么？对于一年内连续复利收益率的假设是什么？

2、根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方

根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错A正确B错误

3、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利

4、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）A在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C看涨期权...

5、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...

6、下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A标的股票不发放股利B交易成本为零C期权为欧式看涨期权D标的股价接近正态分布