看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。
- A0与1;-1与1
- B1与0;0与1
- C0与1;-1与0
- D1与1;0与1
看涨期权的Delta在()之间,而看跌期权的Delta在()之间。
1、在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都
在其他因素不变的条件下,如果期权有效期越长,则美式看涨期权和看跌期权的价值都会()。A增加B减少C倍增D倍减
2、在同一时间内,以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做()
在同一时间内,以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做()A欧式期权B美式期权C双向期权D空头期权
3、在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。A正确B错误
看跌期权的Delta值,随着标的资产的上涨而()。A上涨B下跌C无法确定D不变
5、卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有()。
卖出看跌期权损益与卖出看涨期权在损益方面相同的项目有()。A最大收益项B是否缴纳保证金项C损益平衡点项D履约后的头寸状态
6、在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()。
在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()。A下降,下降B上升,上升C上升,下降D下降,上升