6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大

6月份，大豆现货价格为700美分／蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分／蒲式耳，权利金为7美分／蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有（）。

A9月份大豆现货价格下跌至690美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至4美分／蒲式耳
B9月份大豆现货价格下跌至620美分／蒲式耳，且看涨期权价格跌至1美分／蒲式耳
C9月份大豆现货价格上涨至710美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至9美分／蒲式耳
D9月份大豆现货价格上涨至780美分／蒲式耳，且看涨期权价格上涨至42美分／蒲式耳

参考答案

参考解析：

选项A：大豆现货亏10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分/蒲式耳，合计亏7美分/蒲式耳。选项B：大豆现货亏80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分/蒲式耳，一共亏74美分/蒲式耳。选项C：现货赚10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分/蒲式耳，一共盈利8美分/蒲式耳。选项D：现货赚80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损35美分/蒲式耳，一共盈利45美分/蒲式耳。

分类：第十章期权题库,期货基础知识题库

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