在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。

1、跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有

跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）A正确B错误

2、对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。

对执行价格与期权合约标的物的市场价格的描述正确的是（）。A执行价格与市场价格的绝对差额决定了内涵价值的有无及其大小B就看涨期权而言，市场价格超过执行价格越多，内涵价值...

3、在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。

在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。A正确B错误

4、严格意义上的期货套利是指利用同一合约在不同市场上可能存在的短暂价格差异进行买

严格意义上的期货套利是指利用同一合约在不同市场上可能存在的短暂价格差异进行买卖，赚取差价，称为跨市场套利。（）A正确B错误

5、以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。A期权的标的物相同B期权的到期日相同C均为股票认购或股票认沽期权D期权的行权价格相同

6、跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）A正确B错误