下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
- A美式看涨期权只能在到期日执行
- B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
- C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
- D较长的到期时间能增加其价值
下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。
美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行,选项A错误;无风险利率越高,看涨期权价值越高,看跌期权价值越低,选项B错误;美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大,选项C错误。
1、下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中,不正确的是()。
下列关于认股权证和股票看涨期权比较的表述中,不正确的是()。A均以股票为标的资产B执行时的股票均来自于二级市场C认股权证不能用布莱克一斯科尔斯模型定价D都有一个固定的执行价格
下列关于美式期权价值的表述中,错误的有()。A处于虚值状态的期权,虽然内在价值为零,但是依然可以按正的价格出售B只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价...
下列关于看涨期权的表述中,正确的有()。AA、期权价值的上限是股价BB、期权价值的下限是内在价值CC、股票价格为零时,期权的价值也为零DD、股价足够高时,期权价值线与最低价...
列关于看涨期权的表述中,正确的有()A期权价值的上限是股价B期权价值的下限是内在价值C股票价格为零时,期权的价值也为零D股价足够高时,期权价值线与最低价值线的上升部分平行
下列关于看涨期权的表述中正确的有()。A对于看涨期权来说,资产现行市价高于执行价格时的期权为实值期权B对于看跌期权来说,资产现行市价低于执行价格时的期权为实值期权C对于...
下列关于认股权证与看涨期权特点的表述正确的有()。A它们在到期前均可以选择执行或不执行,具有选择权B它们具有一个固定的执行价格C它们执行时,股票均来自二级市场D它们的执行...