如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

参考答案

参考解析：

一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

分类：其他

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（　）。A为零B为C为负D无法确定符号

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（）。A为零B为正C为负D无法确定符号

投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A风险规避B风险对冲C风险分散D风险转移

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则关于其组成的投资组合以下说法不正确的是（）。A不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险B可以分散部分风险...

如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。A该组合的非系统性风险能完全抵销B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合的投资收益标准...

黄金的收益与股票市场收益呈负相关，所以黄金是良好的分散风险的投资组合。（）A正确B错误

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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。