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问题

下列关于特雷诺比率说法不正确的是( )。


下列关于特雷诺比率说法不正确的是( )。

  • A特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论
  • B特雷诺比率与夏普比率相似,两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
  • C特雷诺比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标
  • D特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统风险下的超额收益率
参考答案
参考解析:

ABD都是正确的,而C是夏普比率的计算原理,故选C。

分类:证券投资基金,基金从业资格证,资格考试
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