下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）

1、解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格

解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。

2、对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。AA、先增大后减小BB、先减小后增大CC、一直增大DD、一直减小

3、当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认

当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。AA、越高；越高BB、越...

4、买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权

买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。A正...

5、针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？

针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）ADelta法BDelta-Gamma法CDelta-Gamma-Vegga法D全面重估法

6、买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行

买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）A买入跨式期权B卖出跨式期权C买入蝶式期权D卖出蝶式期权