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问题

某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，

某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

A该组合对市场价格任何变动长期免疫
B该组合对市场价格小范围变动长期免疫
C该组合对市场价格小范围变动短期免疫
D该组合对市场价格任何变动都无法免疫

参考答案

参考解析：

分类：ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库

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