下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）

1、下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地...

2、关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。AA．最优证券组合是收益最大的组合BB．最优证券组合是效率最高的组合CC．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合DD．相较...

3、在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证...

4、下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。

下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。A有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线B在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标...

5、下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。A最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大B证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动C一般情况下，随...

6、下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。A相关系数的取值范围在［-1，1］之间B证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系C当相关系...