假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为32元，到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%，若当前的期权价格为5元，则下列表述正确的是（ ）。
- A投资人应以无风险利率借入13.02元购买0.6154股的股票，同时出售看涨期权
- B投资人应购买此期权，同时卖空0.6154股的股票，并投资13.02元于无风险证券
- C套期保值比率为0.6154
- D套利活动促使期权只能定价为5.44元
问题
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价
参考解析：
分类：财务成本管理,注册会计师,会计考试
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