已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。
- AA、16.4%和24%
- BB、13.6%和16%
- CC、16.75%和12.5%
- DD、13.65%和25%
问题
已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，
参考解析：
公式“总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1-Q)×无风险利率”中的Q的真正含义是“投资于风险组合M的资金占投资者自有资本总额比例”，本题中，Q=1+20%=120%，(1-Q)=-20%，投资组合的总预期报酬率=120%×15%-20%×8%=16.4%，投资组合的总标准差=120%×20%=24%
分类：财务估价基础题库,注册会计师题库
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