各证券之间的相关性越好，分散风险的作用就（）。

1、每一证券都有自己的风险-收益特性，而这种特性不会随各相关因素的变化而变化。（

每一证券都有自己的风险-收益特性，而这种特性不会随各相关因素的变化而变化。（）A正确B错误

2、马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A越好B越差C越难确定D越应引起关注

3、当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时，其所承担的风险有可能被分散，使投资

当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时，其所承担的风险有可能被分散，使投资者承受的总风险小于分别投资于这些证券所承担的风险。这种因分散投资而使总风险下降的效果称为...

4、当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。

当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。A正相关B负相关C相互独立D互补

5、当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。

当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A 完全负相关B 完全正相关C 互补D 相互独立

6、当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散

当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A正确B错误