证券组合相对于自身的β值就是1。

1、假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那

假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）A8%B7.5%C8.5%D10%

2、在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。

在资产定价模型中，β值大于1的证券被称为（ ）。A激进型的B防卫型的C攻守兼备的D保守型的

3、在采用相对价值模型评估企业价值时，最适合连续盈利，并且β值接近于1的企业的方

在采用相对价值模型评估企业价值时，最适合连续盈利，并且β值接近于1的企业的方法是（）。AA、市价/净收益比率模型BB、市价/息税前利润比率模型CC、市价/净资产比率模型DD、市...

4、当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。

当市场价格下降时应投资β较低的证券，当行情上升时，可投资β值大于1的证券。A正确B错误

5、如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A85%B50%C10%D5%

6、相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。

相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。A位置最低B位置最高C曲度最大D曲度最小