在均值-方差平面中，投资组合有效前沿的方向是：（ ）

1、校正后的传播模型、有效数据长度、均方差和平均值等相关信息。有效数据长度最好在

校正后的传播模型、有效数据长度、均方差和平均值等相关信息。有效数据长度最好在8000～12000，均方差小于8，平均值为0。如果均方差大于8，说明该测试点测试数据线性较差A正确B错误

2、有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。

有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。A无风险证券B最优证券组合C切点投资组合D任意风险证券组合

3、在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）A正确B错误

4、在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行

在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A一个区域B一条折线C一条直线D一条光滑的曲线

5、在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）A正确B错误

6、关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就

关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿...