关于投资组合的风险,下列说法中不正确的是()。
- AA、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- BB、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出,但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
- CC、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
- DD、如果能与无风险利率自由借贷,新的有效边界就是资本市场线
关于投资组合的风险,下列说法中不正确的是()。
本题考核投资组合风险的知识点,风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出,并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。