Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率

1、Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率

Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A正确B错误

2、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。ACredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题BCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合...

3、Credit   MetriCs模型中，信用工具的市场

Credit MetriCs模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的()。A信用等级B资产规模C盈利水平D还款能力

4、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资

在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的( )。A期权费B时间价值C内在价值D执行价格

5、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小

Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A正态B泊松C指数D均匀

6、根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　） A0．09B0．08C0．07D0．06