资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。
- A市场组合的期望收益率
- B无风险利率
- C市场组合的标准差
- Dβ系数
- E风险资产之间的协方差
资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。
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1、正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为
正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为A95%B45%C97.5%D47.5%E49.5%
2、正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为()。
正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为()。A95%B45%C97.5%D47.5%E49.5%
下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是( )。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率...
4、正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为()。
正态曲线下、横轴上,从均数-1.96倍标准差到均数的面积为()。A95%B45%C97.5%D47.5%E49.5%
资本*市场线(CML)模型的重要意义和作用在于()。A它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险B它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿C它为投资者...
下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是()。A资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿B资本市场线以无风险收益率为截距C资本市场线对有效组合的期望收益率和...