下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。
- A模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- C模型体现了风险中性定价
- D期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是()。
布莱克一斯科尔斯模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关,即风险中性定价。
以下各项符合布莱克一斯科尔斯模型的假设条件的是()。A股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数B无风险利率是已知的并且保持不变C期权有效期内没有红...
2、不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么?对
不莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么?对于一年内连续复利收益率的假设是什么?
3、根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方
根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错A正确B错误
4、下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有()
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有()A未来股票的价格将是两种可能值中的一个B看涨期权只能在到期日执行C股票或期权的买卖没有交易成本D所有证券交...
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()A在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C看涨期权...
6、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...