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根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(V


根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。

  • AA.正态分布
  • BB.t分布
  • CC.椭圆分布
  • DD.指数分布
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参考解析:
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