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某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半


某股票的两种期权(看涨期权和看跌期权)的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,则看跌期权的价格为()元。

  • A6
  • B14.31
  • C17.31
  • D3.69
参考答案
参考解析:

根据看涨期权-看跌期权平价定理公式:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值,得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格=18+60/(1+4%)-72=3.69(元)。

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