根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。
- A100%
- B50%
- C70%
- D0
根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。
根据每一个监管类别对应的特定风险权重,计算风险加权资产。各类的风险权重具体为:①监管类别“优”,风险权重为70%;②监管类别“良”,风险权重为90%;③监管类别“中”,风险权重为115%;④监管类别“差”,风险权重为250%;⑤监管类别“违约”,风险权重为0%。
1、根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参
根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参数可采用固定值,其中无抵押贷款的违约损失率是()A40%B45%C50%D55%
2、根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括
根据监管机构的要求,商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B商业银行应建立与本行的业务...
3、根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资
根据监管机构的要求,商业银行符合下列哪些条件时,可以使用标准法计算操作风险资本?()A业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏B未建立清晰的操作风险内部报告路线C董事会...
计算操作风险的标准法中,商业银行业务的权重值为()A12%B15%C18%D16%
5、根据我国商业银行资本监管框架,下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是()。
根据我国商业银行资本监管框架,下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是()。A商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B对省及省以下政府投资的公用企业C对我国中央政府的债...
6、根据内部评级初级法的要求,银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据,其
根据内部评级初级法的要求,银行只有计算客户的违约概率时需要使用自己的数据,其他参数则采用设置好的固定值。其中规定的期限为()A2.5年B2年C1.5年D3年