资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。

1、证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性

证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。A风险收益率B无风险收益率C实际收益率D必要收益率

2、马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A越好B越差C越难确定D越应引起关注

3、资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A越高B越低C不变D两者无关系

4、证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）

证券组合理论认为，随着证券数量的不断增加，组合的风险将会不断趋于上升。（）A正确B错误

5、资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而

资产组合理论认为收益的正效用随着收益的增加而增加，风险的负效用随风险的增加而递减。（）A正确B错误

6、资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间

资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。AA．关联性低的BB．关联性高的CC．无关联性的DD．不同规模的