关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）

1、下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A未来股票的价格将是两种可能值中的一个B看涨期权只能在到期日执行C股票或期权的买卖没有交易成本D所有证券交...

2、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利

3、关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。AA、1973年首次提出BB、由FischerBlack和MyronScholes提出CC、用于计算欧式期权DD、用于计算美式期权

4、期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A费雪·布莱克B迈伦·斯科尔斯C约翰·考克斯D罗伯特·默顿

5、采用倒推法的期权定价模型包括（）

采用倒推法的期权定价模型包括（）ABS公式B二叉树模型C隐性差分法D蒙特卡罗模拟

6、关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A上行乘数＝1＋上升百分比B上行乘数=1/下行乘数C假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行...