某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR

1、某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR

某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A事后指标B事中指标C全过程指标D事前指标

2、在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。A螺旋线形B钟形C抛物线形D不规则形

3、如果用成本法测算出的价值大大高于市场法测算出的价值，说明房地产市场不景气。（

如果用成本法测算出的价值大大高于市场法测算出的价值，说明房地产市场不景气。（）A正确B错误

4、某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希

某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的...

5、在房地产市场出现泡沫时，用市场法测算出的价值会高于收益法测算出的价值。（）

在房地产市场出现泡沫时，用市场法测算出的价值会高于收益法测算出的价值。（）A正确B错误

6、在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险

在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。A正确B错误