（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模

1、已知某项资产收益率的期望值是10%，标准差是6%，假设其风险价值系数是5%，

已知某项资产收益率的期望值是10%，标准差是6%，假设其风险价值系数是5%，无风险收益率为6%，则该项资产的风险收益率是（ ）。A60%B3%C9%D8%

2、假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，

假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。

3、（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据

（ ）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A历史模拟法B方差一协方差法...

4、假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）A资产组合X的业绩较好B资产组合Y...

5、被评估对象为某企业的无形资产，预计该无形资产在评估基准日后未来5年每年的收益

被评估对象为某企业的无形资产，预计该无形资产在评估基准日后未来5年每年的收益维持在120万元的水平，并在第五年末出售该无形资产，经专家分析认为，该无形资产在第五年末的预...

6、假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，

假设某银行的预期资产收益率是2%，标准差是0.5%，资产总额是1000亿元，负债总额是935亿元，假定收益率服从正态分布，则该银行的风险系数和倒闭概率分别是（）。A18，0.138%B19，...