蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()
- A0
- BS-K1
- CK3-S
- DK3-K1
蝶式价差组合(买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权,K2在K1和K3之间)的收益有可能为(现货价格为S)()
1、投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金
投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是()...
买入蝶式期权,()。A风险有限,收益有限B风险有限,收益无限C风险无限,收益有限D风险无限,收益无限
3、由一个行程节流阀和一个单向阀组合而成的单向行程节流阀,可使执行元件具有()不
由一个行程节流阀和一个单向阀组合而成的单向行程节流阀,可使执行元件具有()不同的速度。A两种B三种C两种或三种D三种以上
4、某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合,他卖出1张敲定价格为360的看涨期权,收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权,付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380...
5、牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较()行权价的股票认购期权,并卖出同
牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较()行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较()行权价的股票认购期权。A高;低B高;高C低;低D低;高
6、投资者持有1000股乙股票,买入成本为25元/股,同时以权利金1元卖出执行价
投资者持有1000股乙股票,买入成本为25元/股,同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权(假设合约乘数1000股),收取1000元权利金,如果到期日股票价格为20元,则备兑...