假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期，波动率为20%，市场无风险利率为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）
- A卖出647份
- B卖出1546份
- C买入647份
- D买入1546份
问题
假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为
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分类：第七章金融期货分析题库,期货投资分析题库
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