下列关于VaR的说法，正确的有（）。
- AVaR值随置信水平的增大而增加
- BVaR值随持有期的增大而增加
- C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
- D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
- E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
问题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。
参考解析：
暂无解析
分类：第四章市场风险管理题库,风险管理题库
相关推荐
-
下列关于VaR的描述，正确的是（）。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是即将发生的真实损失C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失
-
2、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A计算效率较高B不需要通过历史数据来分析C对于非线性产品估值准确性较低D假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
-
下列关于VaR的描述正确的是（）。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是用相对数表示的C如...
-
下列关于VaR的描述,正确的是（ ）。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失
-
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A均值VaR是以均值作为基准来测度风险B均值VaR度量的是资产价值的平均损失C零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D零值VaR度量的是资产价值的相对损失
-
下列关于VaR的描述，不正确的是()A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是以概率百分比表示的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失E...