证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均。（ ）

1、证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）A正确B错误

2、最优风险证券组合就等于市场组合。（）

最优风险证券组合就等于市场组合。（）A正确B错误

3、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。A标准差B夏普比率C特雷诺比率D詹森测度

4、马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A越好B越差C越难确定D越应引起关注

5、证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）

证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）A正确B错误

6、证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B所使用的权数之和可以不...