为了把两个资产的资产组合的风险降到最低，这两个资产的收益率的相关系数应当是（

1、在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。A风险最小的可行投资组合风险为零B可行投资组合集的上下沿为双曲线C可行投资组合...

2、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。A1B10C20D无法计算

3、在各种筹资组合策略中，流动资产保险储备量被降到最低程度的是（）。

在各种筹资组合策略中，流动资产保险储备量被降到最低程度的是（）。A适中的资产组合策略B保守的资产组合策略C冒险的资产组合策略D以上三个选项都不正确

4、资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）A正确B错误

5、组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型...

6、有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。

有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零。A1B-lC0.3D-0.5