套利定价模型表明（）。
- AA．在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
- BB．承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
- CC．承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
- DD．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
问题
套利定价模型表明（）。
参考解析：
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分类：第十一章证券组合管理理论题库,证券投资基金题库,其他
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