资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
B资产组合的贝塔系数等于资产组合内各资产贝塔系数的加权平均,因此与组合内资产收益率的相关系数无关。
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1、资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低
资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。()A正确B错误
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2、为了把两个资产的资产组合的风险降到最低,这两个资产的收益率的相关系数应当是(
为了把两个资产的资产组合的风险降到最低,这两个资产的收益率的相关系数应当是( )。A1B0C0.5D-1
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3、在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证...
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4、如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该
如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A10%B16%C12%D18%
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5、已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为()。A12.5B1C8D2
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6、如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为
如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。A0%B4%C6%D8%