某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。
- A6，5
- B5，5
- C7，6
- D5，4
问题
某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨
参考解析：
B【解析】该组合的最大收益=23+14-16×2= 5，最大风险=370-360-5=5.
分类：其他
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