零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。
- A违约概率
- B违约风险暴露
- C违约损失率
- D有效期限
零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
1、对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数(
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()A违约概率(PDB)B.违约损失率(LGD.C违约风险暴露(EAD.D期限(M)
2、实施内部评级法的银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历
实施内部评级法的银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。A5年;5年B7年;7年C5年;7年D7年;5年
3、对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。A违约概率(PD)B违约损失率(LGD)C违约风险暴露(EAD)D期限(M)
4、商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时,债务人评级范围
商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时,债务人评级范围包括()。A债务人和债项B保证人和债项C债务人和保证人D保证人和被保证人
5、在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。
在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中,零售风险暴露分为哪三大类:()。A个人住房抵押贷款B合格循环零售风险暴露C其他零售风险暴露D项目融资
6、实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上
实施内部评级法的商业银行,在非零售风险暴露内部评级体系设计中,应具备()以上的历史数据来估计违约概率,()以上的历史数据来估计违约损失率。A5年;5年B7年;7年C5年;7年...