风险资产组合的方差是（）

1、在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却

在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。A正确B错误

2、根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有

根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有（ ）。A贝塔系数B期望值C权重D协方差

3、当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之

当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（）所决定。A投资收益的方差B股票的β值C协方差D跟踪误差

4、如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为

如果市场组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合收益率的协方差为0.0045，则该资产的β系数为（ ）。A2.48B2.25C1.43D0.44

5、一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）A正确B错误

6、证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。A越大B越小C不变化D不能确定