VAR模型

1、VaR模型的兴起开始于（）年。

VaR模型的兴起开始于（）年。A1990年B1993年C1996年D2004年

2、常用的VaR模型技术有（）

常用的VaR模型技术有（）A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法

3、（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。

（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A准确性检验B敏感性分析C误差分析D有效性检验

4、下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()

下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()AA、历史模拟法BB、方差—协方差法CC、情景模拟法DD、蒙特卡罗模拟法

5、银行在选择VaR的常用模型技术时（）。

银行在选择VaR的常用模型技术时（）。A必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B银行可以自行选择，但必须报监管当局批准C必须遵照监管当局的硬性要求D银行可以自行选择三种常用模型技术...

6、以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）A当前头寸的规模B头寸的当前市场价值C估计头寸的持有期D估计交易对手的违约概率