VAR模型
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VaR模型的兴起开始于()年。A1990年B1993年C1996年D2004年
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常用的VaR模型技术有()A误差法B参数设置法C历史模拟法D蒙特卡罗法
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3、( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。
( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。A准确性检验B敏感性分析C误差分析D有效性检验
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下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有()AA、历史模拟法BB、方差—协方差法CC、情景模拟法DD、蒙特卡罗模拟法
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银行在选择VaR的常用模型技术时()。A必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B银行可以自行选择,但必须报监管当局批准C必须遵照监管当局的硬性要求D银行可以自行选择三种常用模型技术...
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以下哪项不是建立VaR模型的必备因素?()A当前头寸的规模B头寸的当前市场价值C估计头寸的持有期D估计交易对手的违约概率