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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券


完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。

  • A证券组合P为最小方差证券组合
  • B最小方差证券组合为B
  • C最小方差证券组合为36%A+64%B
  • D最小方差证券组合的方差为30%
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分类:第七章证券组合管理理论题库,证券投资分析题库