某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降

1、某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值19

某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。A6.3B6.2375C6.2675D6.185

2、某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的

某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的幅度是（）。A上升0.045元B下降0.045元C上升4.5元D下降4.5元

3、某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对

某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）A以固定利率支付方进入名义金额为10亿的...

4、某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下

某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。A下降3.45元B上升3.45元C下降3.25元D上升3.25元

5、某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格

某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A上涨1.5%B下降1.5%C上涨1.5元D下降1.5元

6、某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8

某2年期债券麦考利久期为l．6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算．该债券价格（ ）。A上涨2.96%B下跌2.96%C上涨3.20%D下跌3.20%