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2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两


2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两者价差达600余点,投资者判断当时市场即将步入下行通道,远期合约跌幅应该大于近期合约。因此,投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点,IF1509合约价格为4008点,则()

  • A应该采用多头跨期套利
  • B应该采用空头跨期套利
  • C半个月后盈利240000元
  • D半个月后亏损240000元
参考答案
参考解析:

(5208—4605)—(4008—3805)=400点400点×2对×300点/手=240000元

分类:股指期货题库
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