可学答题网 > 问答 > 衍生品定价题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。


关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。

  • ADelta的取值范围为(-1.1)
  • B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大
  • C在行权价附近,Theta的绝对值最大
  • DRho随标的证券价格单调递减
参考答案
参考解析:

选项D,Rh0随标的证券价格单调递增。对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;越是虚值(标的价格

分类:衍生品定价题库