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外汇敞口分析的局限性主要表现在()


外汇敞口分析的局限性主要表现在()

  • A缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化,即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
  • B对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此结果就不再准确
  • C忽略了各币种汇率变动的相关性,难以揭示由于各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险
  • D对于较复杂的金融工具或资产组合,无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化
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分类:中国银行业监督管理法律法规题库
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