久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
- A正确
- B错误
久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
风险价值已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
1、银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析
银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析,还应当通过()来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A风险监测B预...
2、作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。A期权性风险B基准风险C利率变动的长期影响...
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。A忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险C大多...
4、市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。AA.久期分析 BB.缺口分析 CC.期权分析 DD.敏感性分析
5、久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均
久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为:久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×(总负债/总资产)。A正确B错误
目前银行账户市场风险计量的主要方法包括()。A久期分析B压力测试C缺口分析DVaR分析