对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

1、随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）

随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）A正确B错误

2、看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。

看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。A上涨B下跌C无法确定D不变

3、买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。

买入一单位远期，且买入一单位看跌期权（标的资产相同、到期日相同）等同于（）。A卖出一单位看涨期权B买入标的资产C买入一单位看涨期权D卖出标的资产

4、6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若

6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）...

5、期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）

期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）A增加B不变C随机波动D递减

6、对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。

对于平值期权，随着到期日的临近，时间价值损失速度将（）。A减小B加剧C不变D无明显规律