下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
- A两者的风险因素都为标的价格变化
- B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
- C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
- D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
问题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
参考解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。
分类：衍生品定价题库
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