F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，

F公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为18000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为10.8%，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（）元。

参考答案

参考解析：

持有现金的日机会成本i=10.8%/360=0.0003最优回归线R=[3×210×20002/（4×0.0003)]1/3+18000=30805.79（元）。

分类：第七章营运资金管理题库,中级财务管理题库

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